债券市场日历效应与宏观指标定价逻辑：半月策略年化收益5.47%

2023-06金融投资📊 国海证券¥3

📄 文件全名: 《固收定量研究系列（二）：日历效应和宏观指标背后的债券市场定价逻辑-国海证券》
🎯 适合读者: 债券投资者量化研究员机构投资者
📊 核心数据: 5.47%
2.06%
下半月收益高于上半月
🏷️ 核心议题: #金融投资#日历效应#债券

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报告摘要

本报告揭示债券市场下半月收益显著高于上半月的半月效应，并利用宏观指标构建择时策略。2009-2023年策略回测年化收益5.47%，最大回撤仅2.06%，为机构提供现货与期货结合的稳健投资方案。

📋 核心要点(部分)

债券市场的半月效应
加入宏观经济信号的半月策略
结合半月效应和宏观信号的组合策略

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