跨式统计套利策略领跑期权策略-国泰君安期货-沪深300上证50中证1000收益分析

2023-06金融投资📊 国泰君安期货¥3

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报告摘要

本报告分析了2023年6月11日当周期权策略表现，沪深300跨式统计套利策略领跑，录得0.06%收益；上证50ETF卖出看跌策略录得0.29%收益；中证1000卖出最大持仓位宽跨式策略录得0.2%收益。策略均不加杠杆，适合追求稳定收益的投资者。

本报告分析了2023年6月11日当周期权策略表现，沪深300跨式统计套利策略领跑，录得0.06%收益；上证50ETF卖出看跌策略录得0.29%收益；中证1000卖出最大持仓位宽跨式策略录得0.2%收益。策略均不加杠杆，适合追求稳定收益的投资者。核心数据:0.06%;0.29%;0.2%。

本报告由国泰君安期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合期权投资者、量化研究员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、沪深、上证、中证等议题。