PEAD现象中宏微观新闻的互补关系：海外文献推荐第258期

本报告基于海外文献，揭示了PEAD现象中宏观新闻与微观新闻的互补关系。实证发现，宏观新闻发布时，市场对盈余惊喜的即时价格反应增强17%，盈余公告后漂移减少71%。基于此构建的交易策略在非宏观新闻日每月产生约1%超额收益，为量化投资提供新视角。

本报告由天风证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 20.0。

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适合量化研究员、金融从业者、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、PEAD、互补关系等议题。