高频订单簿斜率凸性因子：沪深300多头年化超额13.52%，多空夏普3.49
基于高频订单簿的斜率凸性因子，通过分析买卖双方委托量与价格关系，构建低档斜率与高档斜率因子。低档买卖方斜率因子在沪深300上多头年化超额收益率达13.52%，多空夏普比率3.49；合成凸性因子后周频多头年化超额仍超10%。结合四个基本面因子后年化超额收益率提升至19.91%，信息比率1.59。适用于量化选股与Alpha策略。
报告摘要
基于高频订单簿的斜率凸性因子，通过分析买卖双方委托量与价格关系，构建低档斜率与高档斜率因子。低档买卖方斜率因子在沪深300上多头年化超额收益率达13.52%，多空夏普比率3.49；合成凸性因子后周频多头年化超额仍超10%。结合四个基本面因子后年化超额收益率提升至19.91%，信息比率1.59。适用于量化选股与Alpha策略。
核心要点
- 一、斜率凸性因子的日频有效性验证
报告信息
- 文件全名
- 《Alpha掘金系列之六：弹性与投资者耐心，基于高频订单簿的斜率凸性因子-国金证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 13.52%
- 3.49
- 19.91%
- 核心议题
常见问题
《高频订单簿斜率凸性因子：沪深300多头年化超额13.52%，多空夏普3.49》主要包含哪些内容?
基于高频订单簿的斜率凸性因子，通过分析买卖双方委托量与价格关系，构建低档斜率与高档斜率因子。低档买卖方斜率因子在沪深300上多头年化超额收益率达13.52%，多空夏普比率3.49；合成凸性因子后周频多头年化超额仍超10%。结合四个基本面因子后年化超额收益率提升至19.91%，信息比率1.59。适用于量化选股与Alpha策略。核心数据:13.52%;3.49;19.91%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国金证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 23.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、基金经理、金融工程师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、多空夏普、沪深等议题。
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