量化CTA策略配置价值分析：低相关性、危机Alpha与未来前景

2023-06金融投资📊 招商证券¥3

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报告摘要

量化CTA策略虽近期回撤，但长期具备低相关性及危机Alpha属性。国内CTA占比不足5%，海外达15%-20%，提升空间大。当前波动率处于历史极端水平，是布局良机。“CTA+”模式提升资金效率，未来前景广阔。

量化CTA策略虽近期回撤，但长期具备低相关性及危机Alpha属性。国内CTA占比不足5%，海外达15%-20%，提升空间大。当前波动率处于历史极端水平，是布局良机。“CTA+”模式提升资金效率，未来前景广阔。核心数据:15%-20%。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合投资者、金融从业者、资产管理者等读者参考。

重点分析了金融投资、Alpha、低相关性、未来前景等议题。