华泰证券金工深度研究：高频宏观因子行业配置策略，超额收益10.06%

2023-06金融投资📊 华泰证券¥3

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报告摘要

华泰证券金工团队基于factor mimicking构建增长、通胀等7个高频宏观因子，通过宏观风险配置模型动态捕捉行业盈利能力与估值变化，实现戴维斯双击选股。2016-2023年策略相对行业等权基准年化超额收益10.06%，为投资者提供宏观视角的行业轮动工具。

华泰证券金工团队基于factor mimicking构建增长、通胀等7个高频宏观因子，通过宏观风险配置模型动态捕捉行业盈利能力与估值变化，实现戴维斯双击选股。2016-2023年策略相对行业等权基准年化超额收益10.06%，为投资者提供宏观视角的行业轮动工具。核心数据:10.06%。

本报告由华泰证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、金融分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、配置策略、超额收益等议题。