高频研究系列六：时序信息中的Alpha-兴业证券量化因子分析

2023-06金融投资📊 兴业证券¥3

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 6 月报告合集」 · 共 3741 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本报告聚焦高频时序信息，从序列自相关性与条件分布角度构建七类因子。日度Rank IC均值达4.01%，多空收益率44%，复合因子周度ICIR为0.98，月度ICIR达1.32，选股能力极强。适合量化投资者挖掘Alpha。

本报告聚焦高频时序信息，从序列自相关性与条件分布角度构建七类因子。日度Rank IC均值达4.01%，多空收益率44%，复合因子周度ICIR为0.98，月度ICIR达1.32，选股能力极强。适合量化投资者挖掘Alpha。核心数据:4.01%;6.64%。

本报告由兴业证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合量化研究员、金融投资者、数据分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、时序信息中、Alpha、系列六等议题。