ChatGLM助力量化选股：华创证券专题报告揭示情感因子选股新方法

2023-06金融投资📊 华创证券¥3

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报告摘要

本报告介绍如何使用ChatGLM对研报情感打分，构建ChatGLM因子选股。因子IC大于0占比超60%，IC均值为0.03。分组测试中第10组年化收益19.92%，信息比率1.05，多空组合年化收益16%，夏普比率1.19。

本报告介绍如何使用ChatGLM对研报情感打分，构建ChatGLM因子选股。因子IC大于0占比超60%，IC均值为0.03。分组测试中第10组年化收益19.92%，信息比率1.05，多空组合年化收益16%，夏普比率1.19。核心数据:19.92%;1.05。

本报告由华创证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融工程研究员、量化投资者、证券分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、ChatGLM、华创证券等议题。