ChatGLM助力量化选股：华创证券专题报告揭示情感因子选股新方法

2023-06金融投资📊 华创证券¥3
📄 文件全名
《【专题报告】ChatGLM助力量化选股-华创证券》
🎯 适合读者
金融工程研究员量化投资者证券分析师
📊 核心数据
  1. 19.92%
  2. 1.05
🏷️ 核心议题
#金融投资#ChatGLM#华创证券
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报告摘要

本报告介绍如何使用ChatGLM对研报情感打分，构建ChatGLM因子选股。因子IC大于0占比超60%，IC均值为0.03。分组测试中第10组年化收益19.92%，信息比率1.05，多空组合年化收益16%，夏普比率1.19。

📋 核心要点(部分)

  1. 构建ChatGLM因子
  2. Chatglm_factor原始因子测试
  3. Chatglm_factor纯因子测试

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