重拾自信RCP因子绩效月报20230531 东吴证券金工定期报告
2023-06金融投资📊 东吴证券¥3
报告维度
- 📄 文件全名
- 《金工定期报告：“重拾自信”RCP因子绩效月报-东吴证券》
- 🎯 适合读者
- 金融从业者量化研究者投资经理
- 📊 核心数据
- 19.78%
- 2.76
- 82.14%
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#重拾自信#RCP
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报告摘要
基于行为金融学过度自信偏差，创新构建RCP因子，全市场回测年化收益19.78%，信息比率2.76，月度胜率82.14%；2-5月多空对冲收益波动明显，提供量化选股新视角。
📋 核心要点(部分)
- 因子绩效回顾
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