东吴证券《求索动量因子》系列五：成交量修正动量因子，聪明版策略年化收益27%

2023-06金融投资📊 东吴证券¥3

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报告摘要

本报告基于动量因子切割研究，加入成交量信息，发现日内与隔夜价量不同特征。改进隔夜价量使用最后半小时换手率，改进日内价量使用聪明时段换手率，合成聪明动量因子，10分组多空对冲年化收益27.01%，信息比率2.79，月度胜率76.58%。

本报告基于动量因子切割研究，加入成交量信息，发现日内与隔夜价量不同特征。改进隔夜价量使用最后半小时换手率，改进日内价量使用聪明时段换手率，合成聪明动量因子，10分组多空对冲年化收益27.01%，信息比率2.79，月度胜率76.58%。核心数据:27.01%;2.79;76.58%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化投资者、金融工程研究人员、券商分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、东吴证券、系列五等议题。