东吴证券《求索动量因子》系列五：成交量修正动量因子，聪明版策略年化收益27%

2023-06金融投资📊 东吴证券¥3

📄 文件全名: 《“求索动量因子”系列研究（五）：成交量对动量因子的修正，殊途同归的聪明版-东吴证券》
🎯 适合读者: 量化投资者金融工程研究人员券商分析师
📊 核心数据: 27.01%
2.79
76.58%
🏷️ 核心议题: #金融投资#东吴证券#系列五

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报告摘要

本报告基于动量因子切割研究，加入成交量信息，发现日内与隔夜价量不同特征。改进隔夜价量使用最后半小时换手率，改进日内价量使用聪明时段换手率，合成聪明动量因子，10分组多空对冲年化收益27.01%，信息比率2.79，月度胜率76.58%。

📋 核心要点(部分)

前言

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