基于高频数据的风险不确定性因子选股策略-东北证券

报告摘要

本报告构建基于高频数据的风险不确定性因子（VOV、VOcVaR95等），通过已实现波动率和尾部风险度量风险不确定性，Rank IC最高6.02%，多头年化超额16.72%，多空Sharpe ratio超5.0，有效提升选股收益。

《基于高频数据的风险不确定性因子选股策略-东北证券》主要包含哪些内容?

本报告构建基于高频数据的风险不确定性因子（VOV、VOcVaR95等），通过已实现波动率和尾部风险度量风险不确定性，Rank IC最高6.02%，多头年化超额16.72%，多空Sharpe ratio超5.0，有效提升选股收益。核心数据:6.02%;15.81%;5.07。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东北证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 32.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化投资者、金融研究员、选股策略分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、高频数据、东北证券等议题。