基于高频数据的风险不确定性因子选股策略-东北证券

2023-06金融投资📊 东北证券¥3

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报告摘要

本报告构建基于高频数据的风险不确定性因子（VOV、VOcVaR95等），通过已实现波动率和尾部风险度量风险不确定性，Rank IC最高6.02%，多头年化超额16.72%，多空Sharpe ratio超5.0，有效提升选股收益。

本报告构建基于高频数据的风险不确定性因子（VOV、VOcVaR95等），通过已实现波动率和尾部风险度量风险不确定性，Rank IC最高6.02%，多头年化超额16.72%，多空Sharpe ratio超5.0，有效提升选股收益。核心数据:6.02%;15.81%;5.07。

本报告由东北证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化投资者、金融研究员、选股策略分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、高频数据、东北证券等议题。