资产相关性驱动因素与频域方法：海外论文双周志第18期

本期海外论文双周志聚焦资产相关性，梳理股债相关性的驱动因素、影响及应对方法，并介绍小波分析在动态相关性频域分析中的应用。研究发现通胀风险比增长风险更能解释股债相关性变化，为投资者提供全新视角。核心数据:60/40投资组合波动率增加, 股债相关性从-0.5到+0.5, 通胀风险解释力更强。

本报告由华创证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 27.0。

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适合宏观研究员、资产配置投资者、量化分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、频域方法等议题。