基于宏观因子的大类资产配置框架-国泰君安-2023-量化模型研究

2023-06金融投资📊 国泰君安¥3

📄 文件全名: 《大类资产配置量化模型研究系列之四：基于宏观因子的大类资产配置框架-国泰君安》
🎯 适合读者: 资产配置研究员量化分析师投资经理
📊 核心数据: 六大宏观因子
四个步骤
三个阶段
🏷️ 核心议题: #金融投资#宏观因子#国泰君安#量化模型

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报告摘要

本文构建了涵盖增长、通胀、利率、信用、汇率和流动性六大风险的宏观因子体系，提出通用性宏观因子资产配置框架，建立宏观研究与资产配置桥梁，实现宏观观点定量落地，并监测组合宏观风险。

📋 核心要点(部分)

资产配置模型演变
宏观因子选取与构造
资产因子暴露计算
因子目标暴露确定
匹配因子目标暴露

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