基于宏观因子的大类资产配置框架-国泰君安-2023-量化模型研究

本文构建了涵盖增长、通胀、利率、信用、汇率和流动性六大风险的宏观因子体系，提出通用性宏观因子资产配置框架，建立宏观研究与资产配置桥梁，实现宏观观点定量落地，并监测组合宏观风险。核心数据:六大宏观因子;四个步骤;三个阶段。

本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 38.0。

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适合资产配置研究员、量化分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、宏观因子、国泰君安、量化模型等议题。