如何度量A股中小盘指数？｜中证500有效性分析｜招商证券2018研报

报告摘要

本报告由招商证券于2018年发布，系统探讨A股中小盘指数的度量方法。通过流通市值覆盖度、成分股成交活跃性、涨跌幅代表性等五个维度，对比上证50、沪深300、中证500、中证1000等指数，得出中证500是衡量中小盘股最合适标的的结论。报告还揭示了大/中/小盘股占A股总量的稳定比例（20%:50%:30%），并指出沪深300最能代表大盘股。适合量化研究员、投资策略师、金融产品经理及对A股指数投资感兴趣的投资者，为指数选择提供严谨的量化依据。