动量反转与基金经理过度自信：华安证券量化策略研究

2023-06金融投资📊 华安证券¥3

📄 文件全名: 《“学海拾珠”系列之一百四十四：动量、反转和基金经理过度自信-华安证券》
🎯 适合读者: 基金经理量化研究员投资者
📊 核心数据: 0.60%
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0.16%
🏷️ 核心议题: #金融投资#动量反转

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报告摘要

本文研究投资者过度自信对动量效应和反转效应的驱动作用，构建基金经理过度自信指数（OCI），发现高OCI组合动量收益每月0.60%显著，反转效应每月-0.32%。为量化投资提供新视角。

📋 核心要点(部分)

动量效应与过度自信指标的构建
投资者过度自信对动量效应反转效应的驱动作用
风险提示

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