动量反转与基金经理过度自信：华安证券量化策略研究

2023-06金融投资📊 华安证券¥3

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报告摘要

本文研究投资者过度自信对动量效应和反转效应的驱动作用，构建基金经理过度自信指数（OCI），发现高OCI组合动量收益每月0.60%显著，反转效应每月-0.32%。为量化投资提供新视角。

本文研究投资者过度自信对动量效应和反转效应的驱动作用，构建基金经理过度自信指数（OCI），发现高OCI组合动量收益每月0.60%显著，反转效应每月-0.32%。为量化投资提供新视角。核心数据:0.60%;-0.32%;0.16%。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金经理、量化研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、动量反转等议题。