不同协方差矩阵估计方法对比分析：大类资产配置量化模型研究

2023-06金融投资📊 国泰君安¥3

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报告摘要

报告对比样本协方差、压缩估计、GARCH等协方差矩阵估计方法，通过最小波动组合和目标波动组合评估效果，发现对于大类资产配置，推荐使用3-5年日收益率计算的样本协方差，回测涉及10大类资产和中信一级行业。

报告对比样本协方差、压缩估计、GARCH等协方差矩阵估计方法，通过最小波动组合和目标波动组合评估效果，发现对于大类资产配置，推荐使用3-5年日收益率计算的样本协方差，回测涉及10大类资产和中信一级行业。核心数据:3-5年;10大类资产。

本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合配置策略研究员、量化分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。