机器学习与因子特征工程算法测评 - 浙商证券2023

2023-06金融投资📊 浙商证券¥3

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报告摘要

本报告测评10种机器学习模型在A股选股中的应用，发现树模型（LightGBM、XGBoost）表现最佳，提升组合绩效。交易类因子对短期定价贡献75%，流动性稳定、低波动股票收益占优。适合量化投资参考。

本报告测评10种机器学习模型在A股选股中的应用，发现树模型（LightGBM、XGBoost）表现最佳，提升组合绩效。交易类因子对短期定价贡献75%，流动性稳定、低波动股票收益占优。适合量化投资参考。核心数据:2023。

本报告由浙商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、机器学习、浙商证券等议题。