基于LVIX的宽基择时与资产配置策略 | 国联证券
2023-06金融投资📊 国联证券¥3
报告维度
- 📄 文件全名
- 《基于LVIX的宽基择时与资产配置策略-国联证券》
- 🎯 适合读者
- 量化研究员资产配置经理金融工程师
- 📊 核心数据
- 9.17%
- 6.81%
- 0.55
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#LVIX#宽基择时#国联证券
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报告摘要
本报告构建了基于50ETF期权的LVIX指数，实证发现LVIX显著正向预测市场超额收益，且1:1符合下界理论。据此构建的50ETF择时策略年化回报9.17%，超额6.81%，夏普比率0.55为基准3.67倍。适用于A股宽基择时与股债轮动。
📋 核心要点(部分)
- LVIX指数构建
- LVIX预测能力实证
- 宽基择时策略
- 股债择时轮动策略
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