基于LVIX的宽基择时与资产配置策略 | 国联证券

2023-06金融投资📊 国联证券¥3

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报告摘要

本报告构建了基于50ETF期权的LVIX指数，实证发现LVIX显著正向预测市场超额收益，且1:1符合下界理论。据此构建的50ETF择时策略年化回报9.17%，超额6.81%，夏普比率0.55为基准3.67倍。适用于A股宽基择时与股债轮动。

本报告构建了基于50ETF期权的LVIX指数，实证发现LVIX显著正向预测市场超额收益，且1:1符合下界理论。据此构建的50ETF择时策略年化回报9.17%，超额6.81%，夏普比率0.55为基准3.67倍。适用于A股宽基择时与股债轮动。核心数据:9.17%;6.81%;0.55。

本报告由国联证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、资产配置经理、金融工程师等读者参考。

重点分析了金融投资、LVIX、宽基择时、国联证券等议题。