期权策略在指数化投资中的应用分析 中信证券 备兑对冲衣领策略 风险收益比

本报告基于已上市ETF期权开发了备兑、对冲、衣领三类共140个期权策略组合，数据显示长期衣领策略效果最好，能有效降低波动和回撤，可作为现货持仓替代，助力投资者了解期权策略市场表现。核心数据:10余倍。

本报告由中信证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 25.0。

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适合投资者、指数化投资从业者、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、冲衣领策略、风险收益比、期权策略等议题。