2023年6月指数增强基金组合跟踪：行情扩散利于超额获取，增强效果回暖
5月上证50、沪深300、中证500和中证1000指数增强基金超额中枢分别为0.77%、0.54%、0.55%和0.90%；精选组合年化超额收益率达4.85%和5.83%，信息比率分别为1.93和1.51。打新贡献较低但行情扩散助力超额，价值因子防御性凸显，增强效果回暖。
报告摘要
5月上证50、沪深300、中证500和中证1000指数增强基金超额中枢分别为0.77%、0.54%、0.55%和0.90%；精选组合年化超额收益率达4.85%和5.83%，信息比率分别为1.93和1.51。打新贡献较低但行情扩散助力超额，价值因子防御性凸显，增强效果回暖。
核心要点
- 组合表现跟踪
- 组合最新持仓
- 指数增强基金组合的特征
报告信息
- 文件全名
- 《指数增强基金组合跟踪2023年6月：行情扩散利于超额获取，增强效果回暖-中信证券》
- 适合读者
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- 0.77%
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- 5.83%
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常见问题
《2023年6月指数增强基金组合跟踪：行情扩散利于超额获取，增强效果回暖》主要包含哪些内容?
5月上证50、沪深300、中证500和中证1000指数增强基金超额中枢分别为0.77%、0.54%、0.55%和0.90%；精选组合年化超额收益率达4.85%和5.83%，信息比率分别为1.93和1.51。打新贡献较低但行情扩散助力超额，价值因子防御性凸显，增强效果回暖。核心数据:0.77%;4.85%;5.83%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中信证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 15.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合基金经理、个人投资者、金融分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、行情扩散利、超额获取等议题。
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