基于大数据挖掘的行业轮动策略｜金融工程专题报告｜广发证券2017

报告摘要

本报告由广发证券出品，深入探讨如何利用互联网大数据挖掘构建行业轮动策略。核心亮点：1）基于搜索引擎舆情指数与行业指数滞后5期正相关性（相关系数0.4~0.6），构建买入信号；2）2011-2016年实证年化收益率25.55%，超额收益22.21%，胜率54.95%；3）策略改进加入舆情与行情相关性判断，提升稳定性。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、大数据分析师及对量化投资感兴趣的投资者。

📋 核心要点(部分)

1. 前言
2. 行业轮动策略构建
3. 实证分析
4. 总结