基于大数据挖掘的行业轮动策略｜金融工程专题报告｜广发证券2017
本报告由广发证券出品，深入探讨如何利用互联网大数据挖掘构建行业轮动策略。核心亮点：1）基于搜索引擎舆情指数与行业指数滞后5期正相关性（相关系数0.4~0.6），构建买入信号；2）2011-2016年实证年化收益率25.55%，超额收益22.21%，胜率54.95%；3）策略改进加入舆情与行情相关性判断，提升稳定性。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、大数据分析师及对量化投资感兴趣的投资者。
报告摘要
本报告由广发证券出品，深入探讨如何利用互联网大数据挖掘构建行业轮动策略。核心亮点：1）基于搜索引擎舆情指数与行业指数滞后5期正相关性（相关系数0.4~0.6），构建买入信号；2）2011-2016年实证年化收益率25.55%，超额收益22.21%，胜率54.95%；3）策略改进加入舆情与行情相关性判断，提升稳定性。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、大数据分析师及对量化投资感兴趣的投资者。
核心要点
- 前言
- 行业轮动策略构建
- 实证分析
- 总结
报告信息
- 文件全名
- 《互联网大数据挖掘系列专题之（十）：基于大数据挖掘的行业轮动策略-广发证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 年化收益率25.55%
- 年化超额收益率22.21%
- 胜率54.95%
- 累计净值3.82
- 实证区间2011-2016
- 核心议题
常见问题
《基于大数据挖掘的行业轮动策略｜金融工程专题报告｜广发证券2017》主要包含哪些内容?
本报告由广发证券出品，深入探讨如何利用互联网大数据挖掘构建行业轮动策略。核心亮点：1）基于搜索引擎舆情指数与行业指数滞后5期正相关性（相关系数0.4~0.6），构建买入信号；2）2011-2016年实证年化收益率25.55%，超额收益22.21%，胜率54.95%；3）策略改进加入舆情与行情相关性判断，提升稳定性。适合量化研究员、金融工程师、投资经理、大数据分析师及对量化投资感兴趣的投资者。核心数据:年化收益率25.55%;年化超额收益率22.21%;胜率54.95%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 22。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、金融工程师、投资经理、大数据分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、大数据挖掘、轮动策略、金融工程等议题。
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