量化资产配置系列：资产配置理念从收益到因子变迁（平安证券）

本报告梳理资产配置理念从收益配置到风险配置再到因子配置的演变，介绍恒定比例、均值-方差、B-L、风险平价、风险预算、因子配置等模型，并通过实证对比，揭示因子配置实现真正风险分散的优势。适合投资经理和量化研究者。

本报告由平安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 23.0。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合投资经理、量化研究员、资产配置分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、因子变迁、平安证券、收益等议题。