利用卡尔曼滤波仓位测算与长期能力因子构造行业轮动策略——中信建投基金深度报告

报告摘要

本文从卡尔曼滤波仓位测算入手，构造行业轮动组合和选基因子。行业轮动组合2018年5月至2023年5月年化多头17.27%，年化空头-16.35%，多空年化40.2%。选基因子月频IC均值7.2%，ICIR0.45，年化多空收益9.02%。

《利用卡尔曼滤波仓位测算与长期能力因子构造行业轮动策略——中信建投基金深度报告》主要包含哪些内容?

本文从卡尔曼滤波仓位测算入手，构造行业轮动组合和选基因子。行业轮动组合2018年5月至2023年5月年化多头17.27%，年化空头-16.35%，多空年化40.2%。选基因子月频IC均值7.2%，ICIR0.45，年化多空收益9.02%。核心数据:17.27%;-16.35%;40.2%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信建投发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 37.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金经理、量化研究员、金融工程师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、轮动策略等议题。