基于循环神经网络的多频率因子挖掘：东方证券2023量化选股新策略

报告摘要

报告利用RNN模型构建多频率因子，应用于指数增强策略。在沪深300、中证500、中证1000上RankIC均值超14%，年化对冲收益最高达23.63%。讨论了学习率、丢弃率等参数优化，挖掘低相关性因子，为量化投资提供新思路。

《基于循环神经网络的多频率因子挖掘：东方证券2023量化选股新策略》主要包含哪些内容?

报告利用RNN模型构建多频率因子，应用于指数增强策略。在沪深300、中证500、中证1000上RankIC均值超14%，年化对冲收益最高达23.63%。讨论了学习率、丢弃率等参数优化，挖掘低相关性因子，为量化投资提供新思路。核心数据:14.47%,12.22%,23.63%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东方证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 26.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、东方证券等议题。