基于循环神经网络的多频率因子挖掘：东方证券2023量化选股新策略

2023-06金融投资📊 东方证券¥3

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报告摘要

报告利用RNN模型构建多频率因子，应用于指数增强策略。在沪深300、中证500、中证1000上RankIC均值超14%，年化对冲收益最高达23.63%。讨论了学习率、丢弃率等参数优化，挖掘低相关性因子，为量化投资提供新思路。

报告利用RNN模型构建多频率因子，应用于指数增强策略。在沪深300、中证500、中证1000上RankIC均值超14%，年化对冲收益最高达23.63%。讨论了学习率、丢弃率等参数优化，挖掘低相关性因子，为量化投资提供新思路。核心数据:14.47%,12.22%,23.63%。

本报告由东方证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、东方证券等议题。