基于循环神经网络的多频率因子挖掘：东方证券2023量化选股新策略

2023-06金融投资📊 东方证券¥3

📄 文件全名: 《因子选股系列之九十一：基于循环神经网络的多频率因子挖掘-东方证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师投资经理
📊 核心数据: 14.47%,12.22%,23.63%
🏷️ 核心议题: #金融投资#东方证券

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 6 月报告合集」 · 共 3741 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

报告利用RNN模型构建多频率因子，应用于指数增强策略。在沪深300、中证500、中证1000上RankIC均值超14%，年化对冲收益最高达23.63%。讨论了学习率、丢弃率等参数优化，挖掘低相关性因子，为量化投资提供新思路。

📋 核心要点(部分)

模型框架与改进
参数设置讨论
因子表现
指数增强应用
风险提示

同分类推荐

基于循环神经网络的多频率因子挖掘：东方证券2023量化选股新策略 | 资料宝