主题型基金经理主动管理能力分析与优选：基于Brinson模型的超额收益归因与动量风险因子策略

深度解析主题基金超额收益来源，改进Brinson模型将收益分解为主题配置、选股效应等六部分。历史数据显示多数主动型主题基金相较于指数存在超额收益，调仓收益贡献显著。结合动量风险因子优选基金，精选组合长期表现突出，年化波动率正常，实现收益提升。核心数据:85%权益仓位;6部分超额收益分解;26页深度报告。

本报告由中信证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 26.0。

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适合投资者、金融分析师、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、Brinson、优选、模型等议题。