华安证券“学海拾珠”系列：基金抛售资产时的选择性偏差研究

本报告研究美国基金经理面对大额赎回时并非等比例抛售，而是有选择性偏差，例如偏向年龄、规模较大的公司，导致传统MFFLOW指标产生偏误。发现基金经理按比例出售71%，其余29%自行决定，对理解基金流动性交易和股价影响有重要启示。核心数据:MFFLOW偏误系数。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 21.0。

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适合基金经理、量化研究员、金融学者等读者参考。

重点分析了金融投资、选择性偏差、华安证券、学海拾珠等议题。