市场情绪影响显著，基差与指数走势同步-信达证券2023年金工研究

2023-06金融投资📊 信达证券¥3

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报告摘要

本周四大期指指数先跌后涨，市场情绪推动基差与指数同步上涨。多数合约基差上涨、贴水收敛，IC季月年化基差0.87%，IF为3.63%，IH为5.26%，IM为-2.20%。当前基差处于历史高位，后续上涨阻力较大，对冲策略入场成本较低。

本周四大期指指数先跌后涨，市场情绪推动基差与指数同步上涨。多数合约基差上涨、贴水收敛，IC季月年化基差0.87%，IF为3.63%，IH为5.26%，IM为-2.20%。当前基差处于历史高位，后续上涨阻力较大，对冲策略入场成本较低。核心数据:0.87%;3.63%;-2.20%。

本报告由信达证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化投资者、金融工程师、策略研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、信达证券、年金工、情绪等议题。