市场情绪影响显著，基差与指数走势同步-信达证券2023年金工研究

2023-06金融投资📊 信达证券¥3

📄 文件全名: 《市场情绪影响显著，基差与指数走势同步-信达证券》
🎯 适合读者: 量化投资者金融工程师策略研究员
📊 核心数据: 0.87%
3.63%
-2.20%
🏷️ 核心议题: #金融投资#信达证券#年金工#情绪

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报告摘要

本周四大期指指数先跌后涨，市场情绪推动基差与指数同步上涨。多数合约基差上涨、贴水收敛，IC季月年化基差0.87%，IF为3.63%，IH为5.26%，IM为-2.20%。当前基差处于历史高位，后续上涨阻力较大，对冲策略入场成本较低。

📋 核心要点(部分)

市场情绪分析
基差与指数走势
期现对冲策略
跨期套利策略

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