LVIX宽基择时与资产配置策略：基于流动性修正VIX的市场预测与量化投资方法

2023-06金融投资📊 国联证券¥3

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报告摘要

本报告基于国联证券研究，提出经流动性修正的LVIX指数，可正向预测A股未来收益，并构建50ETF、300ETF择时策略。50ETF策略年化回报9.17%，超额收益6.81%，夏普比率0.55，为基准的3.67倍，实现稳健超额收益。

本报告基于国联证券研究，提出经流动性修正的LVIX指数，可正向预测A股未来收益，并构建50ETF、300ETF择时策略。50ETF策略年化回报9.17%，超额收益6.81%，夏普比率0.55，为基准的3.67倍，实现稳健超额收益。核心数据:9.17%;6.81%;0.55。

本报告由国联证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、基金经理、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、流动性修正、LVIX、宽基择时等议题。