LVIX宽基择时与资产配置策略：基于流动性修正VIX的市场预测与量化投资方法

报告摘要

本报告基于国联证券研究，提出经流动性修正的LVIX指数，可正向预测A股未来收益，并构建50ETF、300ETF择时策略。50ETF策略年化回报9.17%，超额收益6.81%，夏普比率0.55，为基准的3.67倍，实现稳健超额收益。

《LVIX宽基择时与资产配置策略：基于流动性修正VIX的市场预测与量化投资方法》主要包含哪些内容?

本报告基于国联证券研究，提出经流动性修正的LVIX指数，可正向预测A股未来收益，并构建50ETF、300ETF择时策略。50ETF策略年化回报9.17%，超额收益6.81%，夏普比率0.55，为基准的3.67倍，实现稳健超额收益。核心数据:9.17%;6.81%;0.55。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国联证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 18.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、金融从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、流动性修正、LVIX、宽基择时等议题。