LVIX宽基择时与资产配置策略：基于流动性修正VIX的市场预测与量化投资方法

2023-06金融投资📊 国联证券¥3
📄 文件全名
《基于LVIX的宽基择时与资产配置策略-国联证券-(1)》
🎯 适合读者
量化研究员基金经理金融从业者
📊 核心数据
  1. 9.17%
  2. 6.81%
  3. 0.55
🏷️ 核心议题
#金融投资#流动性修正#LVIX#宽基择时
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报告摘要

本报告基于国联证券研究，提出经流动性修正的LVIX指数，可正向预测A股未来收益，并构建50ETF、300ETF择时策略。50ETF策略年化回报9.17%，超额收益6.81%，夏普比率0.55，为基准的3.67倍，实现稳健超额收益。

📋 核心要点(部分)

  1. LVIX指数构建
  2. 实证分析
  3. 宽基择时策略
  4. 股债择时轮动策略

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