ETF轮动策略量化分析：从多维度衡量ETF景气度特征

2023-07金融投资📊 国金证券¥3

📄 文件全名: 《量化掘基系列之六：如何从多个维度衡量ETF的景气度特征-国金证券》
🎯 适合读者: 金融投资者量化研究员ETF投资者
📊 核心数据: 9.38%
15.11%
0.75
🏷️ 核心议题: #金融投资#多维度衡量#景气度特征#ETF

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报告摘要

本报告基于行业景气度和分析师预期因子，构建ETF轮动策略。通过四种加权方法计算ETF指标，选出6个单因子合成轮动因子，IC均值达9.38%，年化收益率15.11%，夏普比率0.75。以富国基金21只ETF为标的，月度调仓策略年化收益9.83%，超额基准7.20%。

📋 核心要点(部分)

一、从行业投资的视角出发，看ETF的配置策略
二、因子构建与筛选
三、ETF轮动策略回测
四、总结与风险提示

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