固收+基金回撤控制策略指南：绝对回撤与相对回撤管理方法

2023-07金融投资📊 国海证券¥3

📄 文件全名: 《固定收益研究：“固收+”基金回撤控制指南-国海证券》
🎯 适合读者: 固收投资者基金研究人员理财经理
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#固收#回撤

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报告摘要

本报告深入分析固收+基金回撤控制的两大类策略：控制绝对回撤（降低风险敞口、降低组合波动率）和控制相对回撤（追求高卡玛比率）。涵盖仓位择时、个股择时、类CPPI策略、风险平价、低波组合等具体方法，助力投资者优化风险收益比。

📋 核心要点(部分)

直接干预回撤
降波控回撤
追求更优风险-收益比

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