信用债久期跟踪：票息久期拥挤度指数构建与应用（2023年招商证券）

2023-07金融投资📊 招商证券¥3
📄 文件全名
《信用债全品种久期跟踪：票息久期拥挤度指数的构建与应用-招商证券》
🎯 适合读者
固定收益投资者债券交易员信用分析师
📊 核心数据
  1. 3.3%
  2. 1.3年
🏷️ 核心议题
#金融投资#年招商证券
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报告摘要

基于2021年3月以来现券成交数据，构建票息久期拥挤度指数，揭示品种间久期变化一致性。当前非金融债成交久期压缩至历史低位，城投债久期仅处3.3%分位，银行永续债久期处于1%极值。为投资者提供久期操作拥挤度信号。

📋 核心要点(部分)

  1. 构建票息久期拥挤度指数
  2. 品种期限概览
  3. 品种显微镜

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