信用债久期跟踪：票息久期拥挤度指数构建与应用（2023年招商证券）

2023-07金融投资📊 招商证券¥3

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报告摘要

基于2021年3月以来现券成交数据，构建票息久期拥挤度指数，揭示品种间久期变化一致性。当前非金融债成交久期压缩至历史低位，城投债久期仅处3.3%分位，银行永续债久期处于1%极值。为投资者提供久期操作拥挤度信号。

基于2021年3月以来现券成交数据，构建票息久期拥挤度指数，揭示品种间久期变化一致性。当前非金融债成交久期压缩至历史低位，城投债久期仅处3.3%分位，银行永续债久期处于1%极值。为投资者提供久期操作拥挤度信号。核心数据:3.3%;1.3年。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合固定收益投资者、债券交易员、信用分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、年招商证券等议题。