基金经理选股表现分析：重仓股静态超额收益因子与业绩正相关

2023-07金融投资📊 平安证券¥3

📄 文件全名: 《权益基金风格策略系列报告之三：从重仓股静态超额收益看基金经理的选股表现-平安证券》
🎯 适合读者: 基金经理投资者金融研究员
📊 核心数据: 9个季度
19只基金
16只正收益
🏷️ 核心议题: #金融投资#业绩正相关

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

报告基于重仓股静态超额收益因子，测算了2021年以来9个季度全市场低换手主动权益基金的选股表现，发现该因子与基金业绩明显正相关。在超额收益超过10%的19只基金中，16只年化绝对收益为正，杨金金、张堃、丘栋荣年化收益率突出。同时深入剖析了选股突出基金经理的行业配置、选股胜率赔率、持仓交易偏好及超额收益来源，为投资者筛选优秀基金经理提供量化参考。

📋 核心要点(部分)

选股表现刻画方法
选股表现因子测算
基金经理风格画像

❓ 常见问题

《基金经理选股表现分析：重仓股静态超额收益因子与业绩正相关》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由平安证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金经理、投资者、金融研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、业绩正相关等议题。