如何构建信用债流动性评价体系？中泰证券固定收益专题报告（2023）

2023-07金融投资📊 中泰证券¥3

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报告摘要

本报告基于中泰证券研究，提出从宽度、深度、即时性、弹性四个维度构建信用债流动性评价体系。使用双边利差中值、成交笔数、报价笔数等指标，覆盖25406只信用债（占78%），发现双边利差通常2-3bp，90%债券成交天数不高于7天，为投资者提供择券参考。

本报告基于中泰证券研究，提出从宽度、深度、即时性、弹性四个维度构建信用债流动性评价体系。使用双边利差中值、成交笔数、报价笔数等指标，覆盖25406只信用债（占78%），发现双边利差通常2-3bp，90%债券成交天数不高于7天，为投资者提供择券参考。核心数据:25406只,78%,2-3bp。

本报告由中泰证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合债券投资者、固定收益分析师、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。