波动率曲面拟合SVI模型-华泰期货量化研究报告-2023

2023-07金融投资📊 华泰期货¥3

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报告摘要

本报告介绍SVI模型在波动率曲面拟合中的应用，该模型受随机波动率启发，参数化建模简单高效，仅需五个参数（QuasiSVI仅需两个），拟合效果平滑准确，平值附近表现优异，深度虚实值亦佳，有助于做市商挖掘定价错误、避免套利，是业界广泛使用的工具。

本报告介绍SVI模型在波动率曲面拟合中的应用，该模型受随机波动率启发，参数化建模简单高效，仅需五个参数（QuasiSVI仅需两个），拟合效果平滑准确，平值附近表现优异，深度虚实值亦佳，有助于做市商挖掘定价错误、避免套利，是业界广泛使用的工具。核心数据:5个参数,2个参数,18页。

本报告由华泰期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、期权做市商、衍生品分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、SVI、模型等议题。