华安证券研报：A股流动性波动性溢出效应分析（学海拾珠系列）

2023-07金融投资📊 华安证券¥3

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报告摘要

本报告采用vMEM模型分析2014-2022年A股五个板块的流动性与波动性溢出效应，揭示板块间强相互依赖关系，并利用脉冲响应函数和VSBI指数研究冲击传播，特别分析了2015/2016年市场下行和2020年COVID-19爆发期间的影响。

本报告采用vMEM模型分析2014-2022年A股五个板块的流动性与波动性溢出效应，揭示板块间强相互依赖关系，并利用脉冲响应函数和VSBI指数研究冲击传播，特别分析了2015/2016年市场下行和2020年COVID-19爆发期间的影响。核心数据:2014;2022。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合投资经理、量化研究员、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。