全新的基金选股能力因子构建：基于卡尔曼滤波法的选股Alpha提升

2023-07金融投资📊 兴业证券¥3

📄 文件全名: 《全新的基金选股能力因子构建-兴业证券》
🎯 适合读者: 基金投资者量化研究员金融从业者
📊 核心数据: 0.133
0.912
19.01%
🏷️ 核心议题: #金融投资#Alpha#全新#选股

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 7 月报告合集」 · 共 2803 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本报告提出使用卡尔曼滤波和卡尔曼平滑方法构建基金选股Alpha因子，相比传统线性回归法，IC从0.118提升至0.133，ICIR从0.71提升至0.912，多因子选基组合年化收益率从17.96%提升至19.01%。动态估计风格仓位，有效捕捉基金选股能力。

📋 核心要点(部分)

1、引言

同分类推荐

全新的基金选股能力因子构建：基于卡尔曼滤波法的选股Alpha提升 | 资料宝