深度学习利用公募持仓网络优化选股效果：民生证券量化专题报告

2023-07金融投资📊 民生证券¥3

📄 文件全名: 《量化专题报告：深度学习如何利用公募持仓网络优化选股效果？-民生证券》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理金融分析师
📊 核心数据: 0.12
1.55
203.4%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

传统日频深度学习模型选股效果有限，民生证券创新性利用公募持仓网络提取股票内在属性，结合LSTM与MLP构建DL_EM因子，周度IC提升至0.068，ICIR达1.12。进一步引入动态市场偏好，DL_EM_Dynamic因子周度IC达0.12，ICIR1.55，年化多空收益203.4%，纯因子组合年化收益26.2%，信息比率7.41，显著优化选股表现。

❓ 常见问题

《深度学习利用公募持仓网络优化选股效果：民生证券量化专题报告》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由民生证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。