深度学习利用公募持仓网络优化选股效果：民生证券量化专题报告
传统日频深度学习模型选股效果有限，民生证券创新性利用公募持仓网络提取股票内在属性，结合LSTM与MLP构建DL_EM因子，周度IC提升至0.068，ICIR达1.12。进一步引入动态市场偏好，DL_EM_Dynamic因子周度IC达0.12，ICIR1.55，年化多空收益203.4%，纯因子组合年化收益26.2%，信息比率7.41，显著优化选股表现。
报告摘要
传统日频深度学习模型选股效果有限，民生证券创新性利用公募持仓网络提取股票内在属性，结合LSTM与MLP构建DL_EM因子，周度IC提升至0.068，ICIR达1.12。进一步引入动态市场偏好，DL_EM_Dynamic因子周度IC达0.12，ICIR1.55，年化多空收益203.4%，纯因子组合年化收益26.2%，信息比率7.41，显著优化选股表现。
报告信息
- 文件全名
- 《量化专题报告：深度学习如何利用公募持仓网络优化选股效果？-民生证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 0.12
- 1.55
- 203.4%
- 核心议题
常见问题
《深度学习利用公募持仓网络优化选股效果：民生证券量化专题报告》主要包含哪些内容?
传统日频深度学习模型选股效果有限，民生证券创新性利用公募持仓网络提取股票内在属性，结合LSTM与MLP构建DL_EM因子，周度IC提升至0.068，ICIR达1.12。进一步引入动态市场偏好，DL_EM_Dynamic因子周度IC达0.12，ICIR1.55，年化多空收益203.4%，纯因子组合年化收益26.2%，信息比率7.41，显著优化选股表现。核心数据:0.12;1.55;203.4%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由民生证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 20.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。
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