新价量相关性RPV因子绩效月报20230704-东吴证券金工定期报告
东吴证券发布新价量相关性RPV因子绩效月报，因子多空对冲年化收益16.61%，信息比率2.40，月度胜率76.10%，最大回撤仅5.27%。6月多头组合收益1.68%，空头组合收益3.50%。该因子通过日内与隔夜价量相关性叠加，捕捉反转与动量效应，稳定性优于日频CPV。
报告摘要
东吴证券发布新价量相关性RPV因子绩效月报，因子多空对冲年化收益16.61%，信息比率2.40，月度胜率76.10%，最大回撤仅5.27%。6月多头组合收益1.68%，空头组合收益3.50%。该因子通过日内与隔夜价量相关性叠加，捕捉反转与动量效应，稳定性优于日频CPV。
核心要点
- RPV因子绩效回顾
- 附录：新价量相关性RPV因子
报告信息
- 文件全名
- 《金工定期报告：新价量相关性RPV因子绩效月报-东吴证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 16.61%
- 2.40
- 76.10%
- 核心议题
常见问题
《新价量相关性RPV因子绩效月报20230704-东吴证券金工定期报告》主要包含哪些内容?
东吴证券发布新价量相关性RPV因子绩效月报，因子多空对冲年化收益16.61%，信息比率2.40，月度胜率76.10%，最大回撤仅5.27%。6月多头组合收益1.68%，空头组合收益3.50%。该因子通过日内与隔夜价量相关性叠加，捕捉反转与动量效应，稳定性优于日频CPV。核心数据:16.61%;2.40;76.10%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 15.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资者、量化研究员、金融从业者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、RPV等议题。
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