新价量相关性RPV因子绩效月报20230704-东吴证券金工定期报告

报告摘要

东吴证券发布新价量相关性RPV因子绩效月报，因子多空对冲年化收益16.61%，信息比率2.40，月度胜率76.10%，最大回撤仅5.27%。6月多头组合收益1.68%，空头组合收益3.50%。该因子通过日内与隔夜价量相关性叠加，捕捉反转与动量效应，稳定性优于日频CPV。

📋 核心要点(部分)

1. RPV因子绩效回顾
2. 附录：新价量相关性RPV因子