新价量相关性RPV因子绩效月报20230704-东吴证券金工定期报告

2023-07金融投资📊 东吴证券¥3

📄 文件全名: 《金工定期报告：新价量相关性RPV因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者: 投资者量化研究员金融从业者
📊 核心数据: 16.61%
2.40
76.10%
🏷️ 核心议题: #金融投资#RPV

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报告摘要

东吴证券发布新价量相关性RPV因子绩效月报，因子多空对冲年化收益16.61%，信息比率2.40，月度胜率76.10%，最大回撤仅5.27%。6月多头组合收益1.68%，空头组合收益3.50%。该因子通过日内与隔夜价量相关性叠加，捕捉反转与动量效应，稳定性优于日频CPV。

📋 核心要点(部分)

RPV因子绩效回顾
附录：新价量相关性RPV因子

❓ 常见问题

《新价量相关性RPV因子绩效月报20230704-东吴证券金工定期报告》主要包含哪些内容?

东吴证券发布新价量相关性RPV因子绩效月报，因子多空对冲年化收益16.61%，信息比率2.40，月度胜率76.10%，最大回撤仅5.27%。6月多头组合收益1.68%，空头组合收益3.50%。该因子通过日内与隔夜价量相关性叠加，捕捉反转与动量效应，稳定性优于日频CPV。核心数据:16.61%;2.40;76.10%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、量化研究员、金融从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、RPV等议题。