可转债投资策略系列三：因子有效性测算 - 方正证券2023

2023-07金融投资📊 方正证券¥3

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报告摘要

本文系统评估可转债择券因子，基于IC值和分组回测，发现成长类、转债类和交易类因子更有效。半数以上因子有效，其中营业净利润同比增长变化率、转债波动率等因子表现突出。推荐个券组合包括博汇转债、鸿路转债等，为投资者提供量化择券参考。

本文系统评估可转债择券因子，基于IC值和分组回测，发现成长类、转债类和交易类因子更有效。半数以上因子有效，其中营业净利润同比增长变化率、转债波动率等因子表现突出。推荐个券组合包括博汇转债、鸿路转债等，为投资者提供量化择券参考。核心数据:半数以上有效;IC前五;Alpha均值显著。

本报告由方正证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合债券投资者、量化研究人员、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、方正证券等议题。