可转债投资策略系列三：因子有效性测算 - 方正证券2023

2023-07金融投资📊 方正证券¥3

📄 文件全名: 《可转债投资策略系列三：因子有效性测算-方正证券》
🎯 适合读者: 债券投资者量化研究人员金融分析师
📊 核心数据: 半数以上有效
IC前五
Alpha均值显著
🏷️ 核心议题: #金融投资#方正证券

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 7 月报告合集」 · 共 2803 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本文系统评估可转债择券因子，基于IC值和分组回测，发现成长类、转债类和交易类因子更有效。半数以上因子有效，其中营业净利润同比增长变化率、转债波动率等因子表现突出。推荐个券组合包括博汇转债、鸿路转债等，为投资者提供量化择券参考。

📋 核心要点(部分)

一、测算方法
二、因子选择
三、因子评价及推荐组合

同分类推荐

可转债投资策略系列三：因子有效性测算 - 方正证券2023 | 资料宝