剥离分析师预期调整中的动量效应与真知灼见因子构建—多因子选股研究之十二

报告摘要

本报告创新性地剥离分析师预期调整中的动量效应，构建真知灼见因子（PAFR），实现Rank_IC均值从4.1%提升至4.9%，多空年化收益达20.9%。自2012年以来真知灼见组合年化收益率27.1%，超额收益月胜率70.8%，为量化选股提供全新视角。

《剥离分析师预期调整中的动量效应与真知灼见因子构建—多因子选股研究之十二》主要包含哪些内容?

本报告创新性地剥离分析师预期调整中的动量效应，构建真知灼见因子（PAFR），实现Rank_IC均值从4.1%提升至4.9%，多空年化收益达20.9%。自2012年以来真知灼见组合年化收益率27.1%，超额收益月胜率70.8%，为量化选股提供全新视角。核心数据:180.6%;1.179;27.1%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由方正证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 20.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合基金经理、量化研究员、投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、多因子选股、动量效应、之十二等议题。