金融工程深度报告：选基多因子及私募FOF组合构建（2023）东兴期货

报告摘要

本报告系统化探讨私募基金多因子选基方法，借鉴股票多因子体系，将收益类、风险类、风险调整类和统计类四大类因子应用于私募基金筛选，构建进攻型、防守型和全能型三种FOF组合。风险矫正类因子综合选基实力最强，收益类因子进攻性强，统计类因子防守性好，为私募FOF投资者提供定量决策依据。

📋 核心要点(部分)

1. 四大类因子的选基效果
2. 三种特性的FOF组合
3. 风险提示