基于AI文本挖掘的波动率预测模型，华泰期货量化专题报告

2023-07金融投资📊 华泰期货¥3

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报告摘要

本报告利用AI文本挖掘技术（DP-Sent-LDA模型）对30多种商品新闻进行因素提取，构建低频波动率预测模型。模型优于传统均值回归，拟合优度更高，并成功捕捉俄乌冲突前原油波动率异动。最新预测显示大部分商品未来月波动率上升。

本报告利用AI文本挖掘技术（DP-Sent-LDA模型）对30多种商品新闻进行因素提取，构建低频波动率预测模型。模型优于传统均值回归，拟合优度更高，并成功捕捉俄乌冲突前原油波动率异动。最新预测显示大部分商品未来月波动率上升。核心数据:30多种因素;拟合优度高于均值回归;俄乌冲突前捕捉异动。

本报告由华泰期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、期货交易员、风险管理师等读者参考。

重点分析了金融投资、文本挖掘、波动率、AI等议题。