IM基差贴水收敛，IC、IF、IH贴水扩大——2023年7月期指基差分析

报告摘要

本报告分析2023年7月7日期指基差变化：IM合约贴水收敛，IC、IF、IH贴水扩大。中证1000指数跌幅较大，IM受对冲盘影响显著。预测后续IH与IF贴水或继续扩大，IC与IM下行阻力较大，分红影响减弱有望支撑基差上行。核心数据：IC年化基差-1.49%，IF年化基差3.33%，IM年化基差-2.60%。

📋 核心要点(部分)

1. 本周点评
2. 内容摘要
3. 期现对冲策略表现
4. 跨期套利策略表现