中观行业配置系列四：行业配置在偏股基金增强中的应用研究-国盛证券量化报告

2023-07金融投资📊 国盛证券¥3

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报告摘要

本报告从行业配置视角对偏股基金进行增强，通过多因子选股与行业Beta结合，年化超额提升2-3%，信息比率达1.79，严格行业偏离下超额收益达20.5%，信息比率升至2.31，兼顾行业Beta与个股Alpha，拓展收益来源。

本报告从行业配置视角对偏股基金进行增强，通过多因子选股与行业Beta结合，年化超额提升2-3%，信息比率达1.79，严格行业偏离下超额收益达20.5%，信息比率升至2.31，兼顾行业Beta与个股Alpha，拓展收益来源。核心数据:20.5%,1.79,2.31。

本报告由国盛证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金经理、量化投资者、金融工程研究人员等读者参考。

重点分析了金融投资、配置系列四、中观、配置等议题。