金工专题报告：寻找特质波动率中的纯真信息——剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子

2023-07金融投资📊 东吴证券¥3

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报告摘要

东吴证券最新金工专题报告，基于波动率聚集现象，提出纯真波动率因子，有效剔除跨期截面相关性。回测显示纯真波动率因子月度IC均值-0.046，年化ICIR-1.85，10分组多空对冲年化收益19.01%，信息比率1.72，选股能力显著提升。

东吴证券最新金工专题报告，基于波动率聚集现象，提出纯真波动率因子，有效剔除跨期截面相关性。回测显示纯真波动率因子月度IC均值-0.046，年化ICIR-1.85，10分组多空对冲年化收益19.01%，信息比率1.72，选股能力显著提升。核心数据:-0.046;-1.85;19.01%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、金融从业者、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、纯真信息、金工等议题。