金工专题报告：寻找特质波动率中的纯真信息——剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子

2023-07金融投资📊 东吴证券¥3

📄 文件全名: 《金工专题报告：寻找特质波动率中的纯真信息，剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子-东吴证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融从业者投资者
📊 核心数据: -0.046
-1.85
19.01%
🏷️ 核心议题: #金融投资#纯真信息#金工

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报告摘要

东吴证券最新金工专题报告，基于波动率聚集现象，提出纯真波动率因子，有效剔除跨期截面相关性。回测显示纯真波动率因子月度IC均值-0.046，年化ICIR-1.85，10分组多空对冲年化收益19.01%，信息比率1.72，选股能力显著提升。

📋 核心要点(部分)

前言
传统特质波动率因子
波动率聚集现象
纯真波动率因子
纯净纯真波动率因子

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