2023年6月商品期货波动率跟踪：玻璃高波动，LPG等低波动

报告摘要

本报告跟踪2023年6月30日主要商品期货波动率。玻璃20日历史波动率百分位高于90%，而LPG、沪铅、鸡蛋、动力煤、沥青、锰硅、短纤、橡胶等品种低于10%。波动率绝对值前五为玻璃、纯碱、工业硅、沪镍、焦炭；后五为动力煤、沪铅、鸡蛋、沪金、豆一。为期货投资者提供波动率量化参考。