贴水持续收敛，后续不同品种基差或出现分化 - 信达证券金工研究

2023-07金融投资📊 信达证券¥3

📄 文件全名: 《贴水持续收敛，后续不同品种基差或出现分化-信达证券》
🎯 适合读者: 金融从业者量化研究员投资者
📊 核心数据: 0.31%
4.57%
4.60%
🏷️ 核心议题: #金融投资#出现分化

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报告摘要

本报告分析了2023年7月21日四大期指基差变化，IC、IF、IH、IM季月合约年化基差分别为0.31%、4.57%、4.60%、0.03%，贴水持续收敛。分红进程接近尾声，后续基差受市场情绪与对冲盘影响，IC与IM上行阻力较大。期现对冲策略中IC最低贴水策略收益0.97%，跨期套利策略IC收益率1.30%。

📋 核心要点(部分)

各品种合约基差整体上行贴水收敛
期现对冲策略表现
跨期套利策略表现

❓ 常见问题

《贴水持续收敛，后续不同品种基差或出现分化 - 信达证券金工研究》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由信达证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、量化研究员、投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、出现分化等议题。