重拾自信RCP因子绩效月报：东吴证券量化选股策略多空对冲年化收益19.57%

2023-07金融投资📊 东吴证券¥3
📄 文件全名
《金工定期报告：“重拾自信”RCP因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者
量化研究员金融工程师投资经理
📊 核心数据
  1. 19.57%
  2. 2.726
  3. 82.14%
🏷️ 核心议题
#金融投资#冲年化收益#重拾自信#RCP
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报告摘要

东吴证券发布金工定期报告，展示“重拾自信2.0”RCP因子全市场多空对冲绩效：自2014年2月以来年化收益19.57%，信息比率2.726，月度胜率82.14%，最大回撤仅6.10%。模型基于过度自信行为金融学，创新运用高频数据，提供量化选股新思路。

📋 核心要点(部分)

  1. 因子绩效概览
  2. 月度收益统计
  3. 模型简介

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