债市回撤时转债策略如何表现：2023年7月国海证券转债市场跟踪报告

当前债券YTM处于近5年低位，债市回撤风险上升。本报告分析历次债市回撤期间转债估值及不同策略组合的表现，发现偏债型转债估值对债市下跌最为敏感，而偏股型受影响较小。偏债型和低价组合方向与债市利率密切相关，大科技、大金融板块组合对利率变动更敏感，消费板块组合相对稳定。为投资者提供债市回调时的转债配置参考。核心数据:YTM低位;估值下跌;偏债型敏感。

本报告由国海证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 23.0。

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适合投资者、金融从业人员、策略研究人员等读者参考。

重点分析了金融投资、跟踪等议题。