运用少量ETF复制主动基金业绩：ETF基准评价基金Alpha方法

2023-07金融投资📊 华安证券¥3

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报告摘要

本报告研究使用少量ETF复制主动基金业绩，发现3到5个ETF组合可复制大多数主动基金收益，约95%主动基金无法创造价值。采用False Discovery Rate方法识别真正Alpha，为基金业绩评价提供新视角。

本报告研究使用少量ETF复制主动基金业绩，发现3到5个ETF组合可复制大多数主动基金收益，约95%主动基金无法创造价值。采用False Discovery Rate方法识别真正Alpha，为基金业绩评价提供新视角。核心数据:3到5个ETF;False Discovery Rate。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金经理、量化研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、Alpha、运用少量、ETF等议题。